A primeira coisa a fazer pra estudar Java em casa é seguir os tutoriais da Sun...

Baixando, instalando e rodando seu primeiro programa:

• Getting Started

Os Conceitos Fundamentais da Linguagem Java:

• Object-Oriented Programming Concepts - Objetos, mensagens, classes, herança
  
• Language Basics - Variáveis, Tipos de Dados, operadores
• Classes and Objects - Como criar e usar Classes e Objetos
• Interfaces and Inheritance - Interfaces, subclasses, superclasses
  
• Numbers and String - Tipos primitivos, classe Number, classe String
  
• Generics - Uso de Tipos Genéricos
• Packages - Criação e Uso de Pacotes

Sugestões de Bruno Suza: Java: por onde eu começo?

Roteiro do "Centro para Iniciantes em Java" - NewsToJavaCenter